Что такое хороший скоринг в онлайне

Реализация скоринговых платформ - одна из основных отраслей деятельности нашей команды. Качественный скоринг - одно из главных вложений компаний, осуществляющих кредитование физических и юридических лиц. Высокие дефолты по кредитному портфелю напрямую приводят к тому, что компании закрываются, продают бизнес или списывают его в убыточный актив.

Итак, хороший скоринг в онлайне - это сразу несколько компонент:

1. Сильная модель. Разумеется, внутрь скоринга должна быть зашита модель, которая качественно прогнозирует вероятность дефолта заемщика. Модель сильно связана с процессами. Универсальная модель оценки вероятности дефолта может давать разные Gini в зависимости от потока входящих заявок (качество трафика) и от настроек процессов обслуживания займа (удобство погашения, качество взыскания, стабильность работы внутренних систем)
2. Система управления изменениями. Онлайн-поток сильно чувствителен к изменению условий рынка. Причин 2 - конкуренция и в принципе однотипный продукт, концентрация онлайн-фрода. Риск-менеджер, отвечающий за показатели в онлайне, должен иметь возможность в режиме реального времени поставить простые отсечения на поток заявок, настроить сложные правила и внедрить их в самые короткие сроки. От того, насколько быстро компания адаптируется к изменениям, зависят показатели не только рисковиков, но и маркетологов. Природа очень проста. Скоринг влияет на cost-per-click, уровень дефолта, юнит-экономику. Поэтому хороший скорингист - всегда немножко маркетолог
3. Система управления портфельными стратегиями. Во-первых, мало кого интересует дефолт в количественном выражении. Нам гораздо важнее понимать, как складывается экономика проекта в деньгах. Количественное выражение, безусловно, важно, т.к. клиент конвертируется во вторичку, но не зарабатывая на клиентах, рост базы будет нас мало волновать. Во-вторых, кредитный портфель тесно связан с ликвидностью. И если мы говорим о стартовых позициях с ограниченным бюджетом на проект, то ликвидностью и продуктовыми стратегиями необходимо управлять чуть ли не в ежедневном режиме. Таким образом, еще одним требованием к скорингу является требование к возможности управления продуктовой стратегией в ключе сроков-лимитов-периодичностей выплат
4. Система управления затратами на скоринг. Практически любой запрос внешних данных сопряжен с затратами. При этом каждый источник данных имеет свой вес в итоговой оценке. Поскольку поток в онлайне характеризуется высокой изменчивостью, вклад каждого источника данных в итоговую оценку также претерпевает изменения. По этой причине рисковик непрерывно оценивает качество источников данных, а следовательно, внутри платформы он должен иметь возможность менять стратегию обращения к внешним источникам информации, минимизируя суммарную стоимость запросов при неизменении дефолтов и максимизации прибыли с юнита
5. Система отчетности. Ранее уже было описано, что рисковик в онлайне должен совмещать в себе множество функций, а именно быть и скорингистом, и портфельным аналитиком, и продуктологом, и неплохим маркетологом, и бизнес-аналитиком. Объединить такой широкий профиль компетенций в одном специалисте, безусловно, сложно. Но можно помочь риск-менеджеру адекватно оценить ситуацию и понять, где точка роста, через инструменты онлайн-отчетности. По этой причине внутри скоринговой платформы мы рекомендуем иметь базово отчетность по ролл-рейтам, юнит-экономике, винтажам, перетокам, основным финансовым показателям. Это поможет на уровне правил по ключевым индикаторам локализовывать кредитные риски и адекватно на них реагировать.